Sie möchten Zinsrisiken im kurzfristigen Bereich (bis ca. 2 Jahre) hedgen, Ihr Cash-Management optimieren oder sich im kurzfristigen Bereich positionieren, dann bieten sich unsere Geldmarktderivate an.

Mit einem Basisswap lassen sich Risiken, die aus der unterschiedlichen Entwicklung von Referenzzinssätzen für den vereinbarten Zeitraum (1 bis 30 Jahre) resultieren, vollständig eliminieren. Durch den Abschluss eines Basisswaps EURIBOR gegen EURO-LIBOR wäre der unterschiedlichen Entwicklung beider Geldmärkte entgegengewirkt. Als Basisswap wäre auch der Austausch von Zinszahlungen unterschiedlicher Referenzsätze denkbar, z.B. 3M- gegen 6M-EURIBOR.

Eine Sonderform des Basisswaps ist der In-Arrears-Swap, bei dem auf einer Seite Fixing und Zahltermin am Ende der Zinsperiode zusammenfallen. Damit lässt sich die Steilheit der Zinskurve am kurzen Ende beispielsweise zur Reduzierung der Finanzierungskosten nutzen oder eine Positionierung hinsichtlich der Zinsmeinung zur zukünftigen Entwicklung der Steigung am kurzen Ende erreichen.

Die Steigung im kurzfristigen Bereich kann auch - auf den Bedarf abgestimmt - mit Geldmarktswaps, EONIAs und FRAs gemanaged werden. Geldmarktswaps bieten durch Tausch von 1-Monatssätzen gegen Laufzeiten von 2 - 24 Monaten ein weites Spektrum im Management des Geldmarktbereichs.

Für den Tagesgeldbereich können Sie mit uns einen EONIA-Swap abschließen. Mit diesem Produkt können Sie sich im Cash-Management gegen starke Schwankungen der Overnight-Sätze hedgen.

Mit FRAs (Forward Rate Agreements) vereinbaren Sie für die Zukunft einen Zinssatz, um Konditionen für bereits bekannte Zahlungsströme zu sichern.

Geldmarktderivate können Sie mit uns ab einem Nominalvolumen in Höhe von 10 Mio. EUR abschließen.

Reutersseite: WGZOTC01